Oferta y demanda agregadas en México: tendencias, cambio estructural y cointegración
(Documento de investigación 98)
En este documento se aplican técnicas de series de tiempo para caracterizar el comportamiento de largo plazo del PIB per cápita real y de las series que conforman la oferta y demanda agregadas de México. Las pruebas de raíces unitarias convencionales sugieren que todas estas series contienen una tenencia estocástica. Sin embargo, dada la posibilidad de que estos resultados se deban a la presencia de una quiebre en la tendencia de varias series a principios de los años ochenta, se evalúa la estacionariedad de la series en presencia de cambio estructural mediante la prueba de Perron (1989). Los resultados sugieren que solamente algunas de las variables domésticas comparten este quiebre. Sin embargo, dada la posibilidad de que el cambio estructural sea en realidad estocástico y no determinista como se asume en la prueba de cambio estructural, se evalúa si las series comparten tendencias estocástica. Los resultados muestran que éste es el caso.
Año : 2005
Páginas : 18
Referencias Específicas
DI0980349 (
